라임 사모펀드 자(子)펀드 투자자 전액 손실
라임 사모펀드 자(子)펀드 투자자 전액 손실
  • 조현지 기자
  • 승인 2020.02.14 13:48
  • 댓글 0
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2개 모(母)펀드 손실률 각각 –46%, -17%
AI프리미엄 펀드 2개 손실률 –78%
무역금융펀드 손실률 –50%
라임자산운용 로고
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1조원 규모 플루토 라임 펀드가 두동강 났다. 펀드의 절반 이상이 손실 처리될 예정이다. TRS(총수익스와프)를 사용한 일부 자(子)펀드 투자자는 전액 손실이 불가피할 전망이다.

라임자산운용은 14일 ‘플루토 FI D-1호’, ‘테티스 2호’ 등 2개 모(母)펀드 손실률을 발표했다. 그 결과 ‘플루토FI D-1호’, ‘테티스2호’의 손실률은 각각 –46%  –17% 로 추정했다.(이달 18일 기준)

앞서 TRS(총수익스와프)와 관련해 일부 자(子)펀드 전액 손실이 먼저 결정났다. 지난 10일 삼일 회계법인 펀드 회계 실사 결과 ‘라임 AI스타 1.5Y 1호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 2호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 3호’ 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라, 손실률은 100%에 달했다. 규모는 492억원에 달했다. 또한 라임은 AI프리미엄 펀드 2개(197억원)도 손실률이 최대 –78% 예상된다고 발표했다.  

라임은 일부 자(子)펀드 전액 손실의 이유로 “TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였다”며"증거금보다 편입 자산의 가치가 하락해 고객 펀드 납입자금이 전액 손실될 우려가 나왔다“고 전했다. 

또한 아직 실사 결과가 나오지 않은 무역금융펀드(플루토-TF 1호)도 상황이 좋지 않다. 라임은 해당 펀드에 대해 “투자처인 IIG 펀드가 청산 단계에 돌입해 1억 달러 규모의 원금 상각이 발생했다”고 설명했다. 

무역금융펀드 관련 내용은 2월 말 삼일회계법인 실사 결과 후 다시 거론될 예정이다. 라임은 “독립적인 글로벌 사무수탁기관이 기준 가격을 산출하고 있다”고 전했다. 현재 플루토-TF 1호의 예상된 펀드 기준가격 하락폭은 약 –50% 정도다. 


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