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미래에셋자산운용(대표이사 최창훈 이준용)이 운용하는 ‘미래에셋합리적인AI글로벌모멘텀펀드’가 인공지능(AI) 알고리즘을 활용한 자산배분 전략을 통해 안정적인 흐름을 이어나가고 있습니다. 특히 미국의 전방위적 관세정책으로 인해 올해 들어 S&P500이 14% 하락한 가운데 이 펀드는 최근 시장 하락이 전부 반영된 4월 8일 기준가 기준, 연초 이후 -0.5%를 기록하며 선방하고 있습니다. 

이 펀드는 모멘텀 전략을 기반으로 다양한 글로벌 멀티에셋 ETF에 투자하는 상품입니다. AI가 매일 시장 데이터를 수집하고, 상승 추세의 자산을 매수하고 하락 추세의 자산을 매도하는 동적 자산 배분 전략을 수행합니다. 이를 통해 시장 국면에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 조절하며 안정적인 수익을 추구합니다. 

또한 시장상황과 모펀드 간의 상관관계 등을 고려해 ‘미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산모펀드’에 70% 이상, ‘미래에셋MSCIACWORLD인덱스모펀드’에 30% 이하로 투자비중을 조정합니다.  

미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산모펀드는 주식, 채권, 원자재 및 부동산 등의 자산에 투자하는 국내외 ETF를 중심으로 투자 유니버스를 구성합니다. 인공지능 알고리즘의 모멘텀 분석과 리스크를 고려해 최종 포트폴리오를 구성하며 외화자산에 대해 환헤지를 진행합니다.

지난 2020년 2월에 설정된 이 펀드는 3월말 기준, 설정 이후 수익률 40.22%를 기록 중입니다. 연율화된 수익률로 환산하면 6.9%를 기록하고 있습니다. 특히 전세계 인플레이션 현상으로 인해 변동성이 컸던 2022년에도 글로벌 자산배분 펀드의 일반적인 비교지수인 글로벌 주식채권 60/40(MSCI AC World 60% + Citi WGBI (USD) 40%)의 포트폴리오 수익률이 -18.6% 기록한 데 비해 펀드 수익률은 -6.9% 를 보이며 선방했습니다. 

이 펀드는 설정 이후 위험 대비 수익률도 우수한 성과를 보였습니다. 연환산 수익률 6.9%는 글로벌 주식채권 60/40의 포트폴리오 연환산 수익률 3.9%을 상회했습니다. 또한 연환산변동성은 8.2%로, 비교지수의 포트폴리오 수치인 11.2%보다 낮았습니다. 

미래에셋자산운용은 AI를 활용한 펀드 5종을 운용 중입니다. 순자산은 2350억원에 이릅니다. 국내 운용사 중 최고 규모입니다. 미래에셋은 일반 공모 펀드 뿐 만 아니라 ETF, 자문 서비스 등 다양한 형태의 AI 기반 금융상품과 서비스를 투자자들에게 제공하며 업계를 선도하고 있습니다. 

최근 미래에셋자산운용은 ‘M-ROBO’를 선보이며 국내 종합 자산운용사 최초로 AI를 활용한 퇴직연금 시장에도 본격 뛰어들었습니다. 

‘M-ROBO’는 투자자의 연령, 성향, 목표 수익률 등을 종합 분석해 최적화된 포트폴리오를 자동 설계하고, 시장 변화에 따라 동적으로 리밸런싱하는 AI 기반 연금관리 솔루션입니다. 단순히 모델 포트폴리오를 제시하는 수준을 넘어, 실질적 운용 결정을 자동화해 연금계좌를 효율적으로 관리할 수 있도록 설계됐습니다.